焦煤与焦炭、螺纹钢套利研究
作者 :新湖期货研究所 付得玲 发布日期 :2012-12-19 0:00:00 来源 :原创 浏览 : 1261
焦煤与焦炭的套利比例应考虑设为 3:1,即 3 吨焦煤与 1 吨焦炭进行套利。
焦煤与螺纹钢的套利比例应考虑设为 2:1,即 2 吨焦煤与 1 吨螺纹钢进行套利。
随着国内期货市场以及投资者结构的不断完善,参与套利交易的投资者以及交易
量不断攀升。 跨品种套利作为套利交易方式的一种, 也随着国内交易品种的不断增多越发受
到投资者青睐。 焦煤期货上市之后, 煤—焦—钢产业链三大品种之间的跨品种套利将备受关
注。本文主要通过套利条件、 可行性和波动区间三个方面阐述焦煤与焦炭、 螺纹钢之间的跨
品种套利操作。
焦煤、焦炭、螺纹钢跨品种套利条件分析
1.焦煤、焦炭、螺纹钢产业链关系及价格走势
焦煤、焦炭、螺纹钢属于产业链上下游关系。 炼焦煤行业处于产