一类地产期权的微分方程定价模型及其计算
一类地产期权的微分方程定价模型及其计算
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26 2021-04-27
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正文 简介
该文以北京西奥中心写字楼为例，分析“以租待售”型房地产营销工具具有的分期付款期权特性，运用Δ-对冲技巧和Ito引理，构造了美式分期付款地产期权的微分方程定价模型，并确定了定价模型中各个变量的内涵，包括标的资产价格、波动率、期限和执行价等。针对北京西奥中心写字楼的具体市场数据，应用有限差分策略进行数值计算，得到了相应的期权价值。
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