沪深300股指期货市场价格发现功能研究

沪深300股指期货市场价格发现功能研究

58 4.3
31 2021-09-10
pdf | 243KB | 未知
正文 简介
本文利用ADF检验,协整检验,误差修正模型,格兰杰因果检验和脉冲响应方法,对沪深300股指期货对现货市场的价格发现功能进行了实证研究。结果表明现货价格在长期内引导沪深300股指期货价格,沪深300股指期货市场在短期和长期内对现货市场的价格发现功能都大于现货市场的价格发现功能,但是这种作用并不是很明显。
*温馨提示:该数据为用户自主上传分享,如有侵权请举报或联系客服:400-823-1298处理。
cuiyuh***
cuiyuh***
服务: -
数据量: 6
人气: -
擅长:市政 园林 给排水 暖通

您可能感兴趣

原价: 100 积分
立即购买